量化交易系统开发咨询（李森：132-4277电2558V） 量化交易策略开发搭建，量化交易自动对冲交易平台开发案例

  量化交易策略使用计算机软件程序和电子表格来跟踪交易行为的模式或趋势。根据证券的价格以及交易的交易量或频率，发现趋势。股票等证券往往在向上和向下的周期中交易。量化方法试图利用这些趋势。

 

    例如，通过分离趋势模式，例如当股票表现出趋势而不是基于任何趋势行为看似没有交易时，检测该股票中的模式。当价格开始显示基于历史模式进入趋势期的迹象时，投资机会可能会领先。投资顾问可能会决定及时进入该交易头寸以获利。

 

    有几个区别特征将量化交易与定性策略分开。量化策略背后的目标是发现低价证券（包括股票和债券）的投资机会，以及识别价格过高的资产。这些因素将导致投资顾问在金融市场上做出买卖决策。

 

    量化交易技术还旨在评估和管理交易组合中的不同风险敞口。有时金融安全中存在微妙的行为，可被人眼忽视。通过依赖数学公式，投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性，如果不加以解决可能导致潜在的损失。

 

    量化交易有成本效益。投资顾问经常在不同地区的多种证券中实现多元化。量化交易风格旨在通过简化这些交易来降低在各种交易中买卖许多证券的成本。

 

    尽管量化交易策略主要由计算机软件驱动，但仍需要人为因素。金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究，这是定性投资的基础。尽管如此，量化投资管理人员通常较少依赖人力推荐和投资证券评估，而更多依赖计算机化公式。

 

    量化交易两大交易方式

 

    1、统计套利

 

    统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

 

    统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种，再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓，买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等价差回归均衡后获利了结。

 

    2、算法交易。

 

    算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。

 

    算法交易的主要类型有:

 

    (1)被动型算法交易，也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。

 

    (2)主动型算法交易，也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。

 

    (3)综合型算法交易，该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。

 

    算法交易的交易策略有三：一是降低交易费用：二是套利：三是做市。

 

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